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VIX恐怖指数のCFD(米国VIベア1倍ETF/SVXY)投資が順調!

先日記事を書いた「時間が掛からない予想しない大きく損失を出さないで利益が出せる投資」の第二弾です。
いろいろ仕込んでいるのですが、現状含み益を出していて最も順調なVIX指数のCFD投資についてを今回は紹介したいと思います。

少し前からVIX恐怖指数のCFDへの投資を実施しております。
このVIX恐怖指数は特徴をしっかり理解していれば、かなり高い確率で利益を出すことが可能です。

詳細は後ほど説明しますが、株価のように一方向に上がったり下がったりするというものではなく、ある一定のレンジで価格が安定しており投資家が恐怖を感じるときだけ一気に上がってまた一定のレンジに戻るという性質がある指数です。

この性質を利用して利益を出そうというのがVIX恐怖指数投資となります。

VIX恐怖指数とは?

VIX指数とは、シカゴ・オプション取引所が作り出した「ボラティリティ・インデックス」の略称です。
(※ボラティリティとは値動きの荒さのことを指します)

VIXはS&P500を対象とするオプション取引の値動きを元に算出・公表されおり、このVIX指数は投資家心理を示す数値として利用され、別名「恐怖指数」とも呼ばれています。

VIX指数は、通常時10~20の範囲内で動き、相場の先行きに不安が生じた時だけ数値が大きく上昇する特徴があります。
過去のチャートを見ると、大きな出来事が起きた時だけ大きく上昇しているのがわかります。

2008年のリーマンショックの際にはVIXが過去最高の100近くまで上昇しました。その後もチャイナショックやイギリスのEU離脱やアメリカ大統領選や北朝鮮情勢などで50近くまで上昇しています。

しかし、チャートを見ればわかるようにVIX指数は基本的には10~20の間で推移し、一時的に上昇しても10~20に戻る傾向があります。
(ちなみに現在は12.7くらいで推移しています)

この基本的に10~20で推移するという特徴を上手く活用して投資をするというのがVIX指数CFD投資の特徴になります。
必ず10~20に戻ることがわかっているので投資しやすいということです。

VIX指数に投資する方法

VIX指数に投資する方法についての説明です。
まずVIX指数は、その名の通り指数なのでVIX指数そのものに直接投資することはできません。

そのためVIX指数に投資する際は、VIX指数に連動しているETF(上場投資信託)などで取引することになります。
通常の証券口座からの場合は、VIX指数の値動きに連動する「1552 VIX短期先物ETF」に投資することになり、通常の株などとと同様に取引することが可能です。

さらにもう一つCFD(Constract For Difference)という差金決済取引でVIX指数に投資することも可能です。
CFD口座で投資をすれば、同じVIX指数の商品でも様々なタイプの銘柄に投資することが可能になり、リスク管理をしながら利益を出していくことができるようになります。(ちなみに現在私もこのCFDでVIX指数に投資しています。)

【VIX指数に連動する商品】
・1552 VIX短期先物ETF(VIX指数に連動):証券口座で取引
・米国VI CFD(VIX指数に連動):CFD口座で取引
・米国VIブル2倍ETF/UVXY(VIX指数に2倍で連動):CFD口座で取引
・米国VIベア1倍ETF/SVXY(VIX指数と逆に連動):CFD口座で取引

サクソバンク証券では、さらに多くの種類のVIX指数関連CFDの取引をすることが可能です。

これ以外にもアメリカの証券会社でVIX指数のオプションに投資することなども可能です。

日本の証券会社でETFやCFDを取引する場合は「申告分離課税」で利益に対して20%の税金で済みますが、アメリカの証券会社の商品で取引をする場合は、「雑所得」の総合課税(累進課税:5%~45%)となるので、税制面では日本の証券会社で取引する方がメリットが大きくなります。

VIX指数関連商品は価格が減価(下落)していく!

「VIX指数」自体の値は上下に値動きをしながら基本的には一定のレンジで推移しています。

しかし、VIX指数の値動きに連動するETFは時間の経過と共に価格が減価(下落)していく傾向があります。
(米国VIベア1倍ETF/SVXYはVIX指数と逆の動きとなるので値上がりしていく傾向になります。)

どうして減価(下落)するのかについてはこの後詳しく説明しますが、簡単にいうとVIX指数に連動するETFはVIX指数のオプション(VIX短期先物指数)に投資することで作られているので、オプション(VIX短期先物指数)という期限のあるものを買い替えていく必要があるので減価していくということになります。

VIX短期先物指数には期限があり、期限が「1ヵ月先」に来るもの「2ヵ月先」に来るものといったようないくつかの期限に分かれています。
それに対して通常の株のように売買ができるようにしているETFには期限が無く、ETFの運営会社はVIX短期先物指数に連動させるために「当月期限の先物」から「翌月期限の先物」に少しずつ買い替えて行く必要があります。

基本的に翌月期限の先物の方が価格が高いので、「価格が安い」期限の近い先物から、「価格が高い」翌月の先物へ買い替えていくコスト(ロールオーバーコスト)が発生します。
このコストが常に掛かることでETFが減価(下落)していくという仕組みになっています。


米国VIブル2倍ETF/UVXYのチャートです。下がり続けているのがわかると思います。
大幅に下がってこれ以上下がらないという価格になると、ETFが統合されてまたそこから下がる仕組みになっています。
(10ドルまで下がったら、5単位分が統合されて50ドルが1単位になってまたそこから下がるといった感じです)

米国VIベア1倍ETF/SVXYに投資中

VIX指数は、必ず10~20に戻ることがわかっており、さらにETFは必ず減価していくのでそれに素直に従えば利益を出せる可能はかなり高いです。
複数商品のあるCFDでVIX指数に投資するということは決めたのですが、3種類それぞれ特徴がありどれに投資するかはかなり悩みました。

「米国VI」と「米国VIブル2倍ETF/UVXY」は基本的に値下がりする商品なので、売りから入りかなりの確率で利益を出すことが可能になります。
(米国VIは売りの場合減価はせずに毎月価格調整額という配当のようなものがもらえることで減価と同じ効果を得ることになります。)

「米国VIベア1倍ETF/SVXY」は、VIX指数と逆の動きをするので基本的には常に値上がりをします。よって買っていれば利益を出せることになります。

それぞれのタイプのメリット・デメリットは以下です。
『米国VIと米国VIブル2倍ETF/UVXY』
メリット:必ず下がるので長期的には確実に利益が出せる
デメリット:VIX指数が大きく上がった時は含み益が無限大となる(ロスカットになってしまうリスクがある)、利益は投資額が最大となる

『米国VIベア1倍ETF/SVXY』
メリット:利益が無限大となる(損失は投資額が最大)
デメリット:VIX指数が大きく上がった時は急落する

私は含み益が無限大になるというデメリットを避けたくて、結局「米国VIベア1倍ETF/SVXY」に投資をしました。

ただ、2月にVIX指数が急騰した際にどれくらい米国VIブル2倍ETF/UVXYが上がったのかを確認してみると直前の価格の3倍にもいかない程度にしか上がっていないことが分かりました。
よって、ロスカットにならない程度に証拠金を入れておきさえすれば米国VIブル2倍ETF/UVXYの方がリスクは小さいかなぁと今現在は思っております。


これは米国VIベア1倍ETF/SVXYのチャートです。

2月のVIX指数の暴騰で120から12まで一気に下がっています。このVIX急騰時の急落は大きなリスクとなるのですが、今現在は年初の1/10の価格まで値下がりしているので、ここからさらに下げるよりも上がる余地の方が大きいと考えて最終的には米国VIベア1倍ETF/SVXYに投資したという感じです。
(2月のVIX指数暴騰後にVIX指数との連動率が1倍より小さくなり、暴落するリスクがかなり小さくなりました)


現在の私のCFD口座のリアル状況です。
順調に31,648円の利益が出ています。このまま当分放置して倍までいったら半分売って後は放置しておこうと考えています。

CFD口座を作れる証券会社

現在VIX指数に連動したCFDに投資できる国内の証券会社は、GMOクリック証券サクソバンク証券のみとなっています。

私は、GMOクリック証券を利用しています。
非常にわかりやすいし、米国VIベア1倍ETF/SVXYも米国VIブル2倍ETF/UVXYもGMOクリック証券で取引が可能なので、今回の記事を読んでVIX指数に投資しようと思った方はGMOクリック証券を使うことをおすすめします。
GMOクリック証券CFD

投資なのでリスクもあるのですが、比較的利益の出しやすい投資商品だと思います。
今後も私のリアルな投資状況についてはこのサイトで随時報告していく予定ですので興味がある方はちょこちょここのサイトを覗いてみてください。

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